Estrategia de negociación de tendencias de ADX de 2 periodos J. Welles Wilder fue pionero en una serie de indicadores populares (ADX, SAR parabólico, RSI) en su libro, New Concepts in Technical Trading Systems. El ADX de 2 períodos es nuestro ajuste del indicador ADX de Wilder8217s para mejorar su valor para los comerciantes de día. En la Estrategia de Negociación de Tendencias de ADX de 2 periodos, estamos utilizando un ADX de 2 períodos para capturar entradas de bajo riesgo en un mercado de tendencias. El concepto subyacente en el ADX de 2 periodos es encontrar la pausa perfecta en el mercado. Mediante el uso de un período de retroceso tan corto para el indicador ADX, se vuelve extremadamente sensible. Por lo tanto, rara vez cae por debajo de 25. Cuando lo hace, es una señal de que una ruptura es inminente. En esta estrategia de negociación, analizaremos el contexto de la tendencia para anticipar la dirección de la ruptura. Reglas de negociación 8211 Tendencias de la tendencia de ADX de 2 periodos Tendencias de la subasta Por debajo de la EMA de 20 periodos, el precio hace un mayor swing por encima de la EMA de 20 períodos. 2-período ADX cae por debajo de 25, pero el precio sigue siendo superior a EMA. (Barra de señal) Ponga la orden de compra una marca por encima de la parte superior de la barra de señal. Cancelar orden si no es activado por la barra siguiente. Oso Tendencias Desde arriba de la EMA de 20 periodos, el precio hace un menor swing bajo por debajo de la EMA de 20 periodos. 2-período ADX cae por debajo de 25, pero el precio sigue siendo inferior a EMA. (Barra de señal) Coloque el orden de venta una marca por debajo de la baja de la barra de señal. Cancelar orden si no es activado por la barra siguiente. Ejercicios de comercio de tendencia de ADX de 2 periodos Comercio ganador 8211 Entrada alcista De debajo de la media móvil, el precio subió y rompió por encima de un columpio alto. Esa fue nuestra señal de que una tendencia alcista ha comenzado. Después de levantarse por varios bares, el precio comenzó a retroceder. El retroceso consistió en muchas barras estrechas del rango que permanecieron sobre el EMA. La bullishness permaneció intacta. El período de 2 ADX cayó por debajo de 25. Compramos como precio rompió por encima de la alta de la barra de señal. Colocando nuestra parada justo debajo de la baja de la barra de señal, nuestro riesgo era pequeño. Incluso con un precio objetivo conservador, podríamos obtener una alta recompensa a la proporción de riesgo. Además, el ADX de 2 períodos ofreció una segunda entrada en la última parte de la sesión. Esa entrada fue otra entrada de bajo riesgo en la tendencia alcista. Perder Comercio 8211 El precio de entrada bajista cayó por debajo de la EMA y rompió un swing bajo, dándonos la señal para buscar pantalones cortos. Después de presionar por debajo del soporte, el impulso bajista disminuyó. Los candelabros bajistas tenían cuerpos pequeños. Eventualmente, una fuerte barra alcista terminó la caída. Sin embargo, el bar alcista no tenía seguimiento. En cambio, el precio se desplazó horizontalmente a lo largo del soporte anterior que se ha convertido en una resistencia. En el rango de negociación lateral, teníamos dos señales ADX de 2 períodos. La primera señal falló casi inmediatamente. Sin embargo, el riesgo comercial era bajo. Por lo tanto, los beneficios potenciales de la segunda señal ADX más que compensó por ello. Revisión 8211 Estrategia de negociación de tendencias de ADX de 2 periodos El ADX de 2 periodos es una excelente manera de encontrar entradas de bajo riesgo en las tendencias del mercado. La mayoría de las barras de señal son barras de rango estrecho, y su extremo ofrece un nivel confiable de stop-loss. El principal inconveniente del ADX de 2 periodos es que podríamos quedar atrapados en rangos de negociación ajustados. Sin embargo, al combinar la señal ADX de 2 periodos con el sesgo de mercado que identificamos con la acción de los precios, limitamos nuestras entradas a nuevas tendencias potenciales. No sólo este método nos mantiene con la tendencia, sino que también nos ayuda a evitar falsos break-outs. Otra característica de las señales ADX de 2 periodos es que se producen con poca frecuencia. Enseña la virtud de la paciencia en el comercio. En vez de saltar en una tendencia como 8282s que acelera lejos, ejercitar la paciencia y ensamblar el tren durante su pausa perfecta. Siéntase libre de usar sus propios filtros de tendencia en lugar de lo que sugerimos. La clave es encontrar nuevas tendencias potenciales. Las señales no funcionan tan bien en tendencias maduras. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Configuración de los ajustes de la negociación x000A9 2012x020132016Metatrader Configuración de los indicadores ADX - Simple sistema de negociación de ADX Este es el tercer artículo de nuestra serie ADX. Si ya no lo ha hecho, le sugerimos que consulte el primer artículo sobre el Indicador ADX. En los dos artículos anteriores, hemos cubierto la historia, los cálculos involucrados y cómo usar y leer el indicador ADX. El indicador ADX tendrá típicamente tres líneas, una para medir tendencias descendentes y ascendentes (denominadas DM o líneas de movimiento direccional), y luego la línea de señal que representa la fuerza absoluta de la tendencia ascendente o descendente. Los comerciantes de Forex utilizan el análisis técnico para determinar puntos óptimos de entrada y salida en el mercado. Se centran en los puntos clave de referencia ADX, que son puntos altos y crossovers de línea. Al igual que con cualquier indicador técnico, una carta ADX nunca será 100 correcta en las señales que presenta, pero las señales son lo suficientemente consistentes como para dar un comerciante de divisas una ventaja. La habilidad en la interpretación y comprensión de las señales ADX se desarrolla con el tiempo. En el ejemplo siguiente, vamos a desarrollar un sistema de comercio simple basado en señales ADX y alertas. El siguiente sistema de comercio es sólo para fines educativos. El análisis técnico toma el comportamiento previo de precios e intenta predecir los precios futuros, pero, como todos hemos oído antes, los resultados anteriores no son garantía de rendimiento futuro. Con esa negación en mente, los círculos amarillos de la tabla anterior ilustran los puntos óptimos de entrada y salida que se pueden distinguir del análisis ADX. Un sistema de comercio simple sería: Determine su punto de entrada cuando la línea verde cruza la línea de oro en un movimiento hacia arriba, acompañada por la línea de señal ADX se mueve en una dirección similar a la línea verde Ejecutar una orden de compra de no más de 2 a 3 de su cuenta Coloque una orden de stop-loss a 20 pips por debajo de su punto de entrada Determine su punto de salida cuando una línea de señal que se mueve hacia arriba alcanza un pico a un valor por encima de la marca de 40, acompañada por una línea de oro ascendente. Los pasos 2 y 3 representan principios prudentes de gestión del riesgo y del dinero que deben emplearse. Este simple sistema de comercio habría producido dos ganancias independientes de 100 pip, pero recuerda que el pasado no es garantía para el futuro. Sin embargo, la coherencia es su objetivo, y espero que, con el tiempo, ADX Technical Analysis le proporcionará una ventaja. Esto concluye nuestra serie en el indicador ADX. Para más información, visite nuestra sección de indicadores de divisas. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Acerca de nosotros OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suecia El comercio de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Ninguna información o opinión contenida en este sitio debe ser tomada como una solicitud u oferta para comprar o vender cualquier moneda, capital u otros instrumentos financieros o servicios. El rendimiento pasado no es ninguna indicación o garantía de rendimiento futuro. Por favor, lea nuestra renuncia legal. Copiar 2016 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. THE CHARTIST ADX: Un indicador y sistema de comercio 02/11/04 04:12:24 PM PST por Ashwani Gujral El índice de movimiento direccional promedio puede ser ambos. Así es cómo. Seguimiento de tendencia sigue siendo la estrategia más popular para hacer grandes ganancias en los mercados de valores. Una tendencia es una serie de subida o disminución de precios durante cualquier período de tiempo. Un mercado de tendencia alcista ve constantemente los precios más altos con el tiempo, mientras que un mercado bajista ve constantemente los precios más bajos con el tiempo. Hay tres tipos de tendencia: primaria, secundaria y menor. Las tendencias primarias pueden ser una serie de precios en alza o precios decrecientes. Pueden durar de uno a varios años. Las tendencias secundarias son intermedias o correctivas a la tendencia primaria. Estas tendencias duran de uno a tres meses, y se remontan de uno a dos tercios de la tendencia secundaria. Las tendencias menores son movimientos a corto plazo que duran de un día a tres semanas. Los movimientos del mercado se pueden caracterizar por dos tipos distintos de fases. En uno, el mercado muestra los movimientos de tendencia hacia arriba o hacia abajo. Los movimientos de tendencia tienen un sesgo direccional durante un período de tiempo. En el otro, el mercado muestra los movimientos o la consolidación del rango de negociación, donde el mercado no muestra un sesgo direccional consistente y los intercambios entre dos niveles. Ambas fases del mercado requieren el uso de diferentes tipos de indicadores. Los mercados de tendencia necesitan indicadores que sigan la tendencia, como los promedios móviles, el promedio móvil de convergencia / divergencia (MACD), y así sucesivamente. Los mercados de la gama de negociación necesitan osciladores tales como el índice relativo de la fuerza (RSI) y stochastics, que utilizan niveles overbought y oversold. Por lo tanto, la identificación de la fase de mercado es fundamental para determinar la metodología que el comerciante debe seguir. El ADX, o índice de movimiento direccional medio, llena esta necesidad de identificar la tendencia o la fase comercial del mercado. J. Welles Wilder desarrolló el ADX 8212 en mi mente, su invención más útil y menos entendida. El ADX define el grado de movimiento direccional, no la dirección. El sistema de movimiento direccional es un sistema comercial basado en el uso de ADX que proporciona información de tiempo basada en la fuerza de la tendencia subyacente. En este artículo voy a discutir las interpretaciones de la lectura de ADX y las reglas de las señales de sincronización logradas desde el sistema de movimiento direccional. MOVIMIENTO DIRECCIONAL El movimiento direccional se define como la diferencia entre el extremo del período actual que cae fuera del intervalo del período anterior. En términos de un gráfico diario, la acción de los precios por encima de los ayeres es un movimiento direccional positivo (DM), mientras que cualquier cosa debajo de la baja de ayer es el movimiento direccional negativo (-DM). Este análisis se puede aplicar a datos mensuales, semanales, diarios o intradía. Las figuras 1 a 4 muestran el movimiento a lo largo de dos días de negociación y el movimiento direccional positivo (DM), movimiento direccional negativo (-DM) y movimiento direccional cero. En la Figura 1, se muestran dos barras que representan la acción del mercado en días consecutivos. La parte EA del segundo día, que está por encima del rango del primer día, se define como movimiento direccional positivo (DM). Figura 1: Movimiento direccional positivo En la Figura 2, el área CE que se encuentra por debajo del rango del segundo día se conoce como movimiento direccional negativo. La figura 3 muestra un día externo, que es un día con un rango que abarca todo el movimiento del día anterior. En este caso, tanto CD como CE exceden a AB, por lo que el mayor de los dos define el índice de movimiento direccional 8212, es decir, DM. Figura 2: Movimiento direccional negativo Figura 3: Día exterior. Se toma el movimiento direccional tomado como el mayor CD y CE. La figura 4 muestra un día interior, donde el rango del primer día abarca todo el movimiento del segundo día. Como no se alcanza un sesgo direccional en este día, no hay DM cero. Figura 4: Día interior. El DM se considera cero, ya que no hay movimiento direccional. INDICADOR DIRECCIONAL (DI) Cuando la diferencia absoluta en el movimiento de precios no tuvo en cuenta la proporción de movimiento, J. Welles Wilder desarrolló el indicador direccional. Para que el movimiento direccional fuera consistente en todos los precios de las acciones, Wilder decidió que los movimientos de precios se describían mejor como ratios que como números absolutos y se dividían los movimientos direccionales (DM) y (-DM) por el rango verdadero de los mercados. Dado que no se determina ninguna tendencia en un día, las DI se calculan a lo largo de varios días. Wilder decidió usar 14 días para este propósito. Las DI proporcionan las señales de temporización en el sistema de movimiento direccional. Una comprensión de esto ahora da un fondo para interpretar el ADX y usar señales de sincronización de manera efectiva. INTERPRETAR EL ADX Y DI Desde el DI se desarrolló el ADX, y ahora pasaremos a usar este indicador, que ha sido programado en el software de análisis técnico más popular. El primer paso en el uso de ADX es identificar una seguridad con un alto ADX, ya que ofrecería suficiente movimiento direccional para hacer trades siguiendo la tendencia. Un valor ADX alto define una tendencia fuerte la tendencia podría ser hacia arriba o hacia abajo. Un bajo ADX muestra una consolidación y por lo general indica un mercado que será difícil de negociar. En general, las siguientes reglas pueden seguirse con respecto a ADX: ADX menos de 20 se interpreta como una tendencia débil o uso de consolidación osciladores ADX aumentando de 15 a 25 de niveles más bajos significa que la tendencia es el fortalecimiento de uso de tendencias siguientes sistemas ADX por encima 30 se interpreta como una tendencia fuerte uso de la tendencia de seguimiento de los sistemas ADX a un nivel extremadamente alto de 45 o más se interpreta como un mercado en una fuerte tendencia con una consolidación prevista en cualquier momento. Comenzar los beneficios de la reserva si ADX hace una parte superior o aplana el descenso de ADX por debajo de 30 se interpreta como una consolidación después de un movimiento de tendencias. Use osciladores o spreads de crédito para negociar estas consolidaciones. Si los patrones bajistas se desarrollan y se descomponen, busque que ADX se mueva más alto, esta vez indicando un movimiento de tendencias en el lado negativo. El DI también se puede utilizar como dispositivos de temporización. Las operaciones a largo plazo se pueden ingresar cuando DI se mueve por encima de - DI, y operaciones cortas pueden ser introducidas cuando - DI se mueve por debajo de DI. El éxito de esta metodología de cronometraje depende de la fuerza de la tendencia determinada por el ADX. Cuanto mayor sea la fuerza de la tendencia, mayor será el movimiento direccional. Cuanto más fuerte sea la tendencia, menos tirones serán dados por los DIs. Wilder señala que las vueltas importantes se indican cuando el ADX invierte la dirección después de que se haya movido por encima de ambos DIs. La divergencia entre el ADX y el precio es un indicador importante de una inversión inminente. Las ganancias deben ser reservadas en todos los niveles una vez que el ADX remata. Las señales DI pueden ocurrir con un efecto retardado. El ADX debe utilizarse para filtrar las señales DI, tomando sólo las que ocurren cuando ADX indica tendencias. Por el contrario, cuando el ADX se encuentra en niveles muy bajos, Wilder recomienda no utilizar los sistemas de seguimiento de tendencias. Vamos a ver algunos ejemplos y ver cómo podemos utilizar mejor este sistema de comercio. Como se puede ver en las Figuras 5 y 6, el ADX lo mantiene en los movimientos de tendencia mientras indica consolidaciones. Utilizo un volumen más ligero durante las consolidaciones y volúmenes sustancialmente más altos durante los movimientos de tendencia. El recorte de volumen durante las consolidaciones podría ser del orden de las dos terceras partes del volumen de las tendencias, lo que significa efectivamente sacar ganancias sustanciales de la mesa a medida que el mercado de tendencia se transita hacia un mercado comercial. Figura 5: El ADX lo tenía en los movimientos que vale la pena en el DJIA mientras evita la acción lateral. Figura 6: Aquí se ve el ADX hace bien en la identificación de tendencias y la consolidación de los mercados. Las señales más efectivas de ADX son recibidas cuando el ADX sube desde un nivel muy bajo hasta por encima de 15 y continúa más allá de 30. ADX también puede usarse como un filtro para varios indicadores de tendencias como MACD y promedios móviles que dan Whipsaws en la consolidación de los mercados. Las figuras 7 y 8 muestran ejemplos de mercados comerciales y cómo se pueden negociar usando osciladores. RSI (7) y stochastics (7, 10) deberían utilizarse para negociar mercados consolidados con un ADX bajo. Otra opción es usar spreads de crédito o llamadas cubiertas para aprovechar el deterioro del tiempo. Figura 7: En este gráfico diario del Nasdaq Composite, observe cómo el uso del oscilador RSI funciona bien durante los mercados consolidados. Figura 8: El oscilador estocástico también funciona bien durante los mercados consolidados. RESUMEN El indicador ADX y los sistemas de movimiento direccional se encuentran entre las herramientas más útiles en el análisis técnico. El aspecto más importante del ADX y el DIs es que te mantienen en la tendencia y que trabajan en todos los marcos de tiempo. Análisis técnico funciona mejor cuando hay confluencia de indicadores y patrones, y por lo tanto, aconsejaría a los comerciantes a utilizar el ADX junto con otros patrones técnicos e indicadores. Ashwani Gujral es un analista técnico, comentarista, autor y entrenador con sede en la India. Sigue tanto los mercados indios como los estadounidenses. Él es un comerciante a corto plazo activo y el encargado del dinero. LECTURA SUGERIDA Pring, Martin J. 1993. Martin Pring sobre el impulso del mercado. Instituto Internacional de Investigaciones Económicas. Wilder, J. Welles 1978. Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio, Trend Research. Los artículos actuales y pasados de Working Money, The Investors Magazine, se pueden encontrar en Working-Money.
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