Fórmulas MetaStock Bollinger b indicador (SVEBBb) Bollinger Bandas son de John Bollinger y se mencionan en su libro ldquoBollinger en Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). Las Bandas de Bollinger en la siguiente figura consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los datos de precios. La banda media es generalmente un promedio móvil de 20 barras, que sirve como base para las bandas superior e inferior. Banda media Banda media 2 desviación estándar de los precios de cierre de 20 períodos Banda media Banda media - 2 desviación estándar de los precios de cierre de 20 períodos El uso de la media móvil de desviación estándar es un método para medir la volatilidad de los precios. Con las tendencias de precios, las bandas serán más amplias como resultado de la mayor volatilidad en el precio, alejándose más de la media, mientras que durante los períodos de consolidación, las bandas serán más estrechas como resultado de menores movimientos de precios más cercanos a la media. Este ancho de banda cambiante se utiliza para las oportunidades de comercio basadas en la volatilidad. B es una medida de donde el precio está en relación con las bandas externas de Bollinger y por lo tanto fuertemente relacionado con la volatilidad. B se crea como un oscilador para mostrar situaciones de sobrecompra y sobreventa cuando el precio se está moviendo cerca o más allá de las bandas de Bollinger superior o inferior. Para la fórmula básica b, multiplicamos el resultado b por 100 para obtener un oscilador que se mueve entre 0 y 100 (con sobrepasos): Aplicando Algunas matemáticas podemos simplificar la fórmula con el siguiente resultado para la fórmula básica (MetaStock) para un indicador Bollinger Bands b usando precios de cierre y una media móvil simple: Como se puede ver en el indicador anterior, es líder la mayor parte del tiempo, mostrando Niveles altos, niveles bajos, y eventualmente divergencias antes de puntos de inflexión en el precio. Desafortunadamente es un oscilador muy agitado. Encontrar los puntos de inflexión más importantes y tratar de comerciar con el indicador b día a día no es una tarea fácil. Oferta especial: quotCapturing Profit with technical Analysisquot Utilizando un precio de cierre re-calculado de heikin ashi, un promedio de TEMA y la técnica de retraso cero, podemos crear este indicador con puntos de cambio más claros. Esta es la fórmula SVEBBb modificada: período: Entrada (período quotb: quot, 1,100,18) TeAv: Entrada (quotTema promedio: quot, 1,30,8) afwh: Entrada (quotDest. Estándar alto, .1,5,1.6 ): Entrada (quotDesviación estándar Bajo quot, .1,5,1.6) afwper: Entrada (quotTiempo de desviación estándar, 1.200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) / 4, -1) PREV) / 2 haC: TMA1: Tema (haC, TeAv) TMA2: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff percb: (Tema (OH) (Tema (ZLHA, TeAv), periodo) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), periodo, PESO)) / (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv))) 100 percb 50afwhStdev (percb, Afwper) 50-afwlStdev (percb, afwper) 50 Compare en la siguiente figura el BBb original con la versión suavizada SVEBBb. Dividiremos este gráfico en dos partes. La primera parte termina el 9 de marzo de 2009. En noviembre hubo una gran caída de precios y cierta recuperación. El precio siguiente se está moviendo más abajo. ¿Qué te indica el indicador SVEBBb en ese período? En la figura anterior puedes ver al principio una gran caída de precios y una primera reacción hasta principios de diciembre en un movimiento convergente con tops inferiores en precio y el indicador. El precio ahora continúa el movimiento hacia abajo en una fase (1) y está haciendo una parte inferior en el precio, pero una parte superior superior en el indicador a principios de enero de 2009. Se trata de una divergencia inversa u oculta apuntando en la dirección de una continuación de la anterior tendencia a la baja. Y una vez más, el precio continúa el movimiento hacia abajo hasta la mitad de febrero, cuando se puede ver de nuevo la misma situación con la fase (2), con tops más bajos en el precio y tops más altos en el indicador. Otra divergencia oculta que le dice que el precio continuará el movimiento hacia abajo. El precio está haciendo los fondos más bajos, pero ahora usted puede ver los fondos más altos con la fase (3) en el indicador. Esta es una divergencia normal que le dice que usted debe esperar un precio para arriba mover ahora. Tenga en cuenta que el precio es bottoming con dojirsquos en la carta de velas y el precio se ha movido dentro de bandas estrechas de Bollinger indicando baja volatilidad por más de 3 meses ya. Claramente usted puede abrir una posición aquí con una relación muy buena riesgo-a-recompensa, con una compra en 2.53 y una parada inicial del precio de cierre en 2.38. Una entrada ideal para abrir una posición larga con un riesgo de sólo 6. Letrsquos continuar con la siguiente figura, la segunda parte de la carta original. La fase (3) trajo realmente una inversión de la tendencia y comenzó un movimiento ascendente nuevo del precio. Hay un movimiento convergente agradable hacia arriba hasta el principio de mayo con la fase (4), mostrando una divergencia negativa con una parte superior más alta en precio pero una tapa más baja en el indicador. Esto apunta en la dirección de una inversión de precio. Tiempo para tomar los más de 100 beneficios Lo que sigue es una corrección de nuevo a la banda Bollinger inferior. El final de esta corrección está mostrando con la fase (5) una divergencia positiva con los fondos más bajos en el precio y los fondos más altos en el indicador. Esto está empujando el precio de nuevo. Usted podría ir para una nueva posición larga aquí. Las máximas en precio e indicador a partir de junio, fase final (6) con una divergencia negativa, empujando el precio hacia abajo para una corrección mayor. Ahora parece que el final de esta corrección se alcanza con una nueva divergencia positiva en la fase (7). Buscar las Bandas de InternetBollinger son ampliamente y con éxito utilizado por los comerciantes de divisas de todo el mundo. Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica como Bollinger Bands es ver lo que otras personas hacen con ella. Si bien hay muchas maneras de utilizar Bollinger Bands en el mercado de divisas, a continuación se presentan algunas reglas que sirven como un buen punto de partida. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alto y bajo. Por definición, el precio es alto en la banda superior y bajo en la banda inferior. Esa definición relativa puede utilizarse para comparar la acción de precios y la acción de indicadores para llegar a decisiones rigurosas de compra y venta. Los indicadores apropiados pueden derivarse del impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, los datos entre mercados, etc. Si se utilizan más de un indicador, los indicadores no deben estar directamente relacionados entre sí. Por ejemplo, un indicador de impulso puede complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso no son mejores que uno. Las bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar patrones de precios puros, tales como tops M y fondos W, cambios de momento, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, las etiquetas no las señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior NO es en-y-de-sí mismo una señal de venta. Una etiqueta de la banda Bollinger inferior no es en-y-de-sí una señal de compra. En los mercados de tendencias de los precios puede, y lo hace, subir la banda Bollinger superior y bajar la banda Bollinger inferior. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base para muchos sistemas exitosos de ruptura de volatilidad.) Los parámetros predeterminados de 20 períodos para la media móvil y los cálculos de desviación estándar, y dos desviaciones estándar para el ancho de las bandas son sólo eso, los valores por defecto. Los parámetros reales necesarios para cualquier mercado / tarea pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debería ser el mejor para crossovers. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a mediano plazo. Para una contención consistente de los precios: Si el promedio se alarga, el número de desviaciones estándar debe aumentarse de 2 en 20 períodos, a 2,1 en 50 períodos. Asimismo, si se acorta el promedio, se reducirá el número de desviaciones estándar de 2 en 20 períodos a 1,9 en 10 períodos. Las bandas tradicionales de Bollinger se basan en una media móvil simple. Esto se debe a que se utiliza un promedio simple en el cálculo de la desviación estándar y deseamos ser lógicamente consistentes. Las Bandas Exponenciales de Bollinger eliminan los cambios repentinos en el ancho de las bandas causados por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. Los promedios exponenciales deben usarse tanto para la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. No haga ninguna suposición estadística basada en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño típico de la muestra en la mayoría de los despliegues de Bollinger Bands es demasiado pequeño para su significación estadística. (En la práctica encontramos típicamente 90, no 95, de los datos dentro de las Bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las Bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para estocástica b tiene muchos usos entre los más importantes son la identificación de las divergencias, el reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio utilizando bandas de Bollinger. Los indicadores pueden normalizarse con b, eliminando los umbrales fijados en el proceso. Para hacer esta parcela de 50-período o más Bollinger Bands en un indicador y luego calcular b del indicador. El Ancho de Banda nos dice cuan amplias son las Bandas de Bollinger. El ancho bruto se normaliza utilizando la banda media. El uso de los parámetros por defecto BandWidth es cuatro veces el coeficiente de variación. BandWidth tiene muchos usos. Su uso más popular es indentify The Squeeze, pero también es útil en la identificación de cambios de tendencia. Bollinger Bands se puede utilizar en la mayoría de las series de tiempo financiero, incluyendo acciones, índices, divisas, materias primas, futuros, opciones y bonos. Bollinger Bands se puede utilizar en barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diaria, semanal, etc La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Las bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo sino que ayudan a identificar las configuraciones donde las probabilidades pueden estar a su favor. John Bollinger, CFA, CMT Para saber más sobre Bollinger Bands: copie Bollinger Capital Management. Todos los derechos reservados. Cómo calcular las bandas de Bollinger utilizando Excel Bollinger Bandas son uno de los indicadores más populares que están siendo utilizados por los comerciantes cuantitativos de hoy. Mientras que casi cualquier software comercial será capaz de calcular los valores de la banda de Bollinger para usted, nunca duele saber cómo conseguir debajo de la capilla y hágalo usted mismo. Saber cómo calcular los indicadores que utiliza le dará una mejor comprensión de su sistema de comercio cuantitativo. Mark de Tradinformed se especializa en el uso de excel para backtest sistemas comerciales y calcular los valores de los indicadores populares. Él ha lanzado una entrada corta del blog y un vídeo que los paseos usted exactamente cómo calcular vendas del bollinger usando Excel. Comienza ofreciendo su propia descripción de Bollinger Bands, y luego explica cómo se calculan: La primera etapa en el cálculo de Bollinger Bands es tomar una media móvil. A continuación, calcular la desviación estándar del precio de cierre en el mismo número de períodos. La desviación estándar se multiplica entonces por un factor (típicamente 2). La banda superior se calcula sumando la desviación estándar multiplicada por el factor a la media móvil. La banda inferior se calcula restando la desviación estándar multiplicada por el factor de la media móvil. Aquí están las fórmulas que utiliza en su video: SMA H23 PROMEDIO (F4: F23) Banda Bollinger Superior I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Bajo Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Esto es Mark8217s Video walk-through en el cálculo de bandas de Bollinger con Excel: También explica cómo utiliza las bandas de Bollinger en su propio comercio: Yo normalmente no tienen bandas de Bollinger en mis cartas porque me parece que el desorden de las cartas y distraer de la acción de precios. Sin embargo, a menudo los agrego a los gráficos temporalmente para ver si el precio actual está dentro o fuera de las bandas. También me gusta usarlos cuando estoy desarrollando estrategias de negociación automáticas porque son auto-escala. Esto significa que pueden aplicarse a cualquier mercado y plazo sin necesidad de ajustar los parámetros. Comentarios Los cálculos para las Bandas de Bollinger Superior e Inferior como se dan en la rúbrica 8220Here son las fórmulas que él usa en su vídeo: 8221 son INCORRECTOS He estado en contacto con Mark Unsell (quien hizo el video) y él ha convenido en que sus ecuaciones están en error. Adjunto CORREGIDO eqs 8211 Banda Bollinger Superior I23 H23 (STDEVPA (F4: F23) I3) Bajo Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F4: F23) J3) Gracias por compartir
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