Valores De Opciones Binarias De Barrera Doble De Un Toque

Resumen: Se describen la valoración y las aplicaciones de las opciones binarias de un solo toque de doble barrera que incluyen características de knock-out, knock-in, estilo europeo y americano. Utilizando un entorno de precios de opciones Black-Scholes convencional, se derivan soluciones analíticas de las opciones. Se discuten las relaciones entre los diferentes tipos de opciones binarias de doble barrera de un toque. Un inversionista que tenga una opinión particular sobre valores de divisas, acciones o materias primas puede usar las opciones como operaciones direccionales o productos estructurados en el mercado financiero. Tipo de documento: Artículo de investigación Fecha de publicación: 1 1996. Acceder Herramientas Compartir Contenido Clave de acceso Contenido gratuito Parcial Contenido gratuito Nuevo contenido Contenido de acceso abierto Parcial Contenido de acceso abierto Contenido suscripto Parcial Contenido suscripto Contenido de prueba gratuito Búsqueda por publicación Búsqueda por tema Búsqueda avanzada por tema Búsqueda avanzada Quienes somos Investigadores Bibliotecarios Editoriales Nuevos títulos destacados Ayuda Contáctenos Website copy 2016 Ingenta. Los derechos de autor pertenecen al editor, a la sociedad o al autor (es) según se especifica en el artículo. Política de cookies El sitio web de Ingenta Connect utiliza cookies para poder realizar un seguimiento de los datos que ha rellenado. Estoy satisfecho con esto Más informaciónMás información sobre los valores de la opción binaria de doble barrera CH Hui Autoridad Monetaria de Hong Kong - Vol. Resumen: Se describen la valoración y las aplicaciones de las opciones binarias de un solo toque de barrera doble que incluyen características de knock-out, knock-in, estilo europeo y americano. Utilizando un entorno de precios de opciones Black-Scholes convencional, se derivan soluciones analíticas de las opciones. Se discuten las relaciones entre los diferentes tipos de opciones binarias de doble barrera de un toque. Un inversionista que tenga una opinión particular sobre valores de divisas, acciones o materias primas puede usar las opciones como operaciones direccionales o productos estructurados en el mercado financiero. Número de páginas en archivo PDF: 4 Palabras clave: opciones de barrera, opciones binarias, opciones de doble barrera Clasificación JEL: F31, G13 Fecha de publicación: 8 de mayo de 2007 Citación sugerida Hui, C. H. Valores de opciones binarias de doble barrera de un toque. Applied Financial Economics, vol. 6, pp. 343-346, 1996. Disponible en SSRN: ssrn / abstract984808 Información de contactoOpción binaria de barrera doble de una sola pulsación Valores La valoración y las aplicaciones de las opciones binarias de un solo toque de doble barrera que incluyen características de knock-out, knock-in, El estilo europeo y americano se describen. Utilizando un entorno de precios de opciones Black-Scholes convencional, se derivan soluciones analíticas de las opciones. Se discuten las relaciones entre los diferentes tipos de opciones binarias de doble barrera de un toque. Un inversionista que tenga una opinión particular sobre valores de divisas, acciones o materias primas puede usar las opciones como operaciones direccionales o productos estructurados en el mercado financiero. El primer paso para resolver el PDE es simplificar la notación compleja y transformar la ecuación en una ecuación de calor estándar. Utilizando un cambio x27dimensionlessx27 de variables similares a Wilmott et al. (1994) y Hui (1996), transformamos las variables RESUMEN: Los productos estructurados autocallables12 se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años. BNP Paribas emitió el primer producto estructurado autocallable registrado en Estados Unidos el 15 de agosto de 2003. Las cifras 16.1 (a) y (b) trazan el número y el valor nominal agregado de los productos estructurados autocallables emitidos entre 2003 y 2010. Como las cifras , El número de problemas aumentó considerablemente en 2007 y ha continuado creciendo hasta 2010 con una tasa de crecimiento anual del 40 por ciento. En apenas los primeros 6 meses de 2010 había más de 2500 productos autocallable emitidos. El valor nominal agregado de los productos estructurados autocallables de nueva emisión sigue el mismo patrón, con un aumento en 2007 y un crecimiento continuo desde entonces. Full-text Capítulo Enero 2016 Diario de Derivados y Fondos de Hedge Geng Deng Joshua Mallett Craig Mccann quotWe muestran cómo esto se hace cuando valoramos un Buffered PLUS en la Sección. Las transformaciones de Fourier y otras transformaciones también son útiles para resolver la ecuación en forma cerrada, con la solución expresándose en forma de suma infinita de funciones propias (Hui, 1996). Los métodos numéricos son de varios tipos, tales como método de diferencias finitas y métodos de elementos finitos. Quot Mostrar el resumen Ocultar el resumen RESUMEN: El mercado de productos estructurados ha crecido dramáticamente en la última década. Su diversidad y complejidad ha llevado al desarrollo de muchos enfoques de valoración diferentes, y cuál enfoque para usar para valorar un determinado producto no siempre es claro. En este trabajo se demuestran y discuten cuatro enfoques para la valoración de productos estructurados: simulación de los instrumentos financieros vinculados27, valores futuros, integración numérica, descomposición y enfoques de ecuación diferencial parcial. Como ejemplo, utilizamos los cuatro enfoques para valorar un tipo común de producto estructurado y discutir las virtudes y las trampas de cada uno. Estos enfoques se han aplicado prácticamente al valor de 20.000 productos estructurados en nuestra base de datos. El primer paso para resolver el PDE es simplificar la notación compleja y transformar la ecuación en una ecuación de calor estándar. Utilizando un cambio x27dimensionlessx27 de variables similares a Wilmott et al. (1994) y Hui (1996), transformamos las variables RESUMEN: Desde su introducción en 2003, el número de productos estructurados autocallables en los Estados Unidos ha aumentado exponencialmente. La característica de autocall convierte inmediatamente el producto si el valor del activo de referencia27 se eleva por encima de un precio de llamada preestablecido. Debido a que un producto estructurado autocallable madura inmediatamente si se llama, la función autocall reduce la duración del producto y la madurez esperada. En este artículo presentamos un marco flexible de Ecuación Diferencial Parcial (PDE) para modelar productos estructurados autocallables. Nuestro marco permite productos con fechas de autocall discretas o continuas. Valoramos los productos estructurados autocallables con fechas de autocall discretas usando el método de diferencias finitas y los productos con fechas de autocall continuas usando una solución de forma cerrada. Además, estimamos las probabilidades de un producto estructurado autocallable que se llama en cada fecha de llamada. Demostramos nuestros modelos valorando un producto autocallable popular y cuantificando el costo para el inversionista de agregar esta característica a un producto estructurado. Texto completo Artículo Aug 2011 Geng Deng Craig J. McCann Joshua Mallett